姜雪,经济学博士,讲师。现任我校教师。
研究方向:
金融风险管理、资本资产定价、期货及衍生品定价
教育经历:
2016/9-2019/7:北京航空航天大学,博士
2013/9-2016/7:北京工业大学,硕士
2009/9-2013/7:广东best365网页版登录,学士
讲授课程:
《量化投资分析》、《投资组合管理》等
科研项目:
2018考虑行为因素的多元耦合商品资产定价模型研究(国家自然科学基金面上项目,参与)
2019汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范(国家自然科学基金重大项目,参与)
论文发表(时间顺序):
1. Jiang X.,Han L.Y.,Yin L.B.Currency Strategies Based on Skewness, Momentum, and Carry Trade[J].Physica A,2019,517:121–131.
2. Jiang X.,Han L.Y.,Yin L.B.Can Skewness predict currency excess returns? [J].North American Journal of Economics and Finance, 2019,48(4):628-641.
3. Jiang X.,Han L.Y.,Yin L.B.Can Skewness of Futures-Spot Basis Predict Currency Spot Returns? [J].Journal of Futures Market, 2019,39(11):1435-1449.
4. Jiang X.,Han L.Y.,Yin L.B. How Does Skewness Perform in Commodity Futures Market? [J].Journal of Futures Market, 2021 in press.
5. Zeng S.H.,Jiang X.,Chen J.Y.China's SO2 shadow prices and environmental technical efficiency at the province level[J].International Review of Economics&Finance,2018(57):86-102.
6. Han L.Y.,Jiang X.,Yin L.B.The predictive performance of the currency futures basis for spot returns[J].Quantitative Finance, 2019,19(3):391-405.
发表CSSCI来源期刊(国内核心期刊):
7.曾诗鸿、姜雪、蔡明明,外商直接投资对多维度创新产出的影响[J].管理评论,2014年11月,28-38.
8.曾诗鸿、姜雪,环保背景下制造业上市公司投资效率分析-来自京津冀地区的数据[J].财经理论与实践,2015年1月,46-51.
9.韩立岩、姜雪、刘依野.铜期权助力铜期货发展[J].期货与金融衍生品,2018(104)11:55-65.(上海期货交易所期刊)
出版专著:
曾诗鸿、姜雪、王芳,大数据时代制造业上市公司信用风险研究,知识产权出版社,2015.03.
联系方式:
电话:17601017580
Email:jiangxuebh@163.com